SNY har ordet

Kursen avser att förmedla kunskaper om olika metoder för att mäta, kontrollera och påverka finansiellt risktagande. Centralt i kursen är måttet Value-at-Risk, VaR. Kursen är organiserad i föreläsningar och seminarier. Under föreläsningarna beskrivs de i kursen ingående teorierna och modellerna medan man under seminarierna diskuterar hur man kan använda dessa för att analysera och lösa problem.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Finansiella risktyper, riskmått, prognosticering av volatilitet och korrelation, Value-at-Risk, expected shortfall, uppföljnig av prognosmodeller, kreditrisk och kreditderivat, operationell risk och likviditetsrisk, Basel-direktiven.

Mål

Kursen avser att förmedla kunskaper om olika metoder för att mäta, kontrollera och påverka finansiellt risktagande. Efter kursen förväntas studenten kunna beskriva olika delrisker och ge en övergripande förklaring på hur de kan hanteras. När det gäller främst marknadsrisk förväntas studenten kunna använda statistiska prognosmetoder för olika delpositioner samt att utifrån dessa beräkna den totala positionens risk. Centralt i kursen är måttet Value-at-Risk, VaR, och studenten förväntas efter kursen förutom att kunna redogöra för måttet som sådant också kunna använda olika beräkningsmetoder, främst avseende marknadsrisk, samt kunna göra validitetsberäkningar för implementerade system. Studenten skall också kunna beskriva de olika komponenterna i kreditrisk samt kunna redogöra för olika ansatser att mäta dessa.

Examinationsmoment

MUN2 - 4,0 HP
Muntlig tentamen (U,3,4,5)
UPG2 - 2,0 HP
Godkända seminarieuppgifter (U,G)

Organisation

Undervisningen ges som föreläsningar och seminarier. Seminarierna kommer att ägnas åt redovisning och diskussion av gruppvisa inlämningsuppgifter.

Litteratur

Hull J.C., Risk Management and Financial Institutions

Relaterade profiler

Finansiell matematik TMF - IEI

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs i matematisk statistik, sannolikhetslära, linjär algebra, analys samt grundkurs(er) om finansiell teori och finansiella instrument (Corporate finance och/eller Finansiella marknader och instrument eller jämförbara kurser)

Corporate Finance TPPE17 - 6,0 HP - HT1 block 4

Finansiella marknader och instrument TPPE29 - 6,0 HP - HT2 block 2

Linjär algebra TATA24 - 8,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 4 | HT1 block 4, HT2 block 4

Sannolikhetslära TAMS14 - 4,0 HP - VT1 block 1 | VT2 block 4

Statistisk teori, grk TAMS24 - 4,0 HP - HT1 block 4

Påbyggnadskurser

Finansiell optimering TPPE61 - 6,0 HP - HT2 block 2

Finansiell värderingsmetodik TPPE53 - 6,0 HP - HT1 block 2

Portföljförvaltning TPPE33 - 6,0 HP - VT2 block 2

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.