SNY har ordet

Kursen ger färdigheter i förvaltningsstrategier för portföljer med finansiella instrument, en- och fler faktormodeller för att prognostisera förväntade portföljresultat och portföljteori för optimal förvaltning.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

• Portföljförvaltning: Tillgångsklasser; Aktiv/passiv förvaltning; Hedgefonder, Uppföljning
• Grundläggande avkastnings- och riskberäkningar
• Markowitz portföljvalsteori
• Capital Asset Pricing Model: Grund- och modifierade versioner
• Flerfaktormodeller: Arbitrage Pricing Theory och empiriska modeller
• Prestationsmätning via en- och flerfaktormodeller.
• Riskmätning och övervakning
• Metoder för val av förvaltare och dekomponering av förvaltarprestationer

Mål

Efter fullgjord kurs skall teknologen

• Kunna förklara förvaltningsstrategier för portföljer med finansiella instrument
• Kunna utveckla och använda en- och flerfaktormodeller för att prognostisera förväntade portföljresultat
• Kunna tillämpa modern portföljteori för att bestämma optimal förvaltning
• Kunna utvärdera portföljförvaltning utifrån modern portföljteori

Examinationsmoment

PRA2 - 6,0 HP
Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgifter (U, G)
MUN1 - 0,0 HP
Muntlig dugga (U, 3, 4, 5)

Examination

Organisation

Föreläsning, datorlaboration

Litteratur

Amenc och Le Sourd: Portfolio Theory and Performance Analysis

Relaterade profiler

Finansiell matematik TMF - IEI

Rekommenderade förkunskaper

Corporate Finance TPPE17 - 6,0 HP - HT1 block 4

Finansiella marknader och instrument TPPE29 - 6,0 HP - HT2 block 2

Optimeringslära grundkurs TAOP07 - 6,0 HP - VT1 block 3

Statistisk teori, grk TAMS24 - 4,0 HP - HT1 block 4

Påbyggnadskurser

Finansiell optimering TPPE61 - 6,0 HP - HT2 block 2

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.