17/2 - SEB Quant Event

För dig som läser till ingenjör med inriktning på matematik eller signalbehandling.

Går du data och vill veta hur dina programmeringskunskaper kan användas för att modellera den finansiella marknaden?

Läser du finansiell matematik och är intresserad av vad det finns för möjligheter för dig på bank?

Läser du signalbehandling eller elektronik och är intresserad av att utveckla algoritmer för framtidens trading?

Storbankerna letar med ljus och lykta efter ingenjörer med de rätta kunskaperna, och ni som läser D, Y, I- data/system eller statistik har unika kunskaper som är högt eftertraktade inom finans. Y-Sektionens Näringslivsutskott erbjuder dig möjligheten att delta i SEB:s Quant Event på huvudkontoret i Stockholm för att lära dig mer om varför banker vill ha ingenjörer.

Onsdagen den 17/2 bjuder SEB in till en helkväll med föreläsningar, casetävling, workshops och mingel där du har möjligheten att prata med representanter från SEB:s kvantitativa avdelningar, som Risk Control Quant Team, Markets Technology och Merchant Banking. SEB bjuder under kvällen på lättare förtäring och dryck. Eventet hålls tillsammans med KTHs Finanssällskap.

Missa inte möjligheten att lära dig hur dina unika kunskaper kan appliceras inom finans!

För att ansöka, skicka ditt CV och en kort motivering till varför du vill gå på eventet till seb@y.lintek.liu.se senast den 29/1.

Tid: 15.00 - 19:00, 17/2 - 2016
Resa: Buss tur och retur från Blå Havet 12:00, anländer till Blå Havet ca 21:30
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Klädsel: Business attire rekommenderas